Sistemindeki mevcut sermaye yeterliliği uygulamasının kamu kağıtlarının riski yüzde sıfır kabul edildiği için kriz döneminde bir bankanın zorda kalmasına engel olmadığı görüldü.
Bankacılık sisteminde kar marjlarının daralmasıyla birlikte sektörün en önemli gündem maddelerinden biri haline gelen risk yönetiminin önemi krizle daha iyi anlaşıldı. Yaşanan mali krizden alınması gereken en önemli derslerden biri de daha iyi bir risk yönetiminin zorunluluğu. Bankacılık sistemindeki mevcut sermaye yeterliliği uygulamasına göre, bankanın riske tabi aktifleri özkaynaklarının yüzde 8`ini aşmamak zorunda. Bu uygulamada kamu kağıtlarının riski yüzde sıfır olarak kabul ediliyor. Kriz döneminde bu limitlere uymanın bir bankanın zor duruma düşmesine engel olmadığı görüldü. Kriz döneminde yasal limitlere uymasına rağmen Demirbank Fon bünyesine alınırken, bir çok bankada bu süreçte zarar gördü. Uzmanlar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu`nun üzerinde çalıştığı Risk yönetimi ve iç denetim sistemleri konusundaki kuralları ve araçları bir an önce sistemli bir şekilde uygulamaya koymasının sektör eçısından büyük bir önem taşıdığını söylediler.
RİSK YÖNETİMİ KRİZ OLASILIĞINI AZALTIR;
Etkin bir risk yönetimiyle bankaların, küçülmek zorunda kalan kar marjlarını en azından koruyup daha sonra da artırma şansına sahip olacaklarını belirten Uzmanlar, Etkin bir risk yönetim ve etkin bir iç denetim sistemi oluştuktan sonra bu iki departmanın birlikte kendi bankalarının faaliyetlerini kontrol edip risk doğmadan önüne geçmeye çalışırlarsa gecelik operasyonların da önüne geçilebilecektir. Çünkü, etkin bir risk yönetimiyle bankalar karlılıklarını muhafaza ederek, sermaye yapılarını daha da güçlendirme şansına sahip olacakları için gecelik operasyonlara da gerek kalmayacaktır diye konuştular. Uzmanlar, risk yönetiminin yerleşmesiyle birlikte bankaların daha karlı, daha emniyetli çalışacaklarını ifade ederek, iyi bir risk yönetimiyle bankaların bir kriz yaşama olasılığının daha da düştüğünü ileri sürdüler.
RİSK YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMAYA GEÇİRİLMELİ;
Bankaların sermaye yeterliliği hesaplanırken risk açısından mevcut sınıflamalarla yetinilmemesi gerektiğini belirten Osmanlı Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Sezgin, riskin daha iyi hesaplanarak bu rasyoya dahil edilmesi, sermayeyle ilişkilendirilmesi gerektiğini ileri sürdü. Sezgin, Piyasa riskinin daha iyi ölçülmesi ve sermaye yeterliliğiyle ilişkilendirilmesi konusundaki çalışmalar, bir an önce hayata geçirilmelidir dedi.
RİSK KISA ARALIKLARLA ÖLÇÜLMELİ
Gelecek dönemde bankaların aktif kalitelerinin daha da önem kazanacağını belirten Sezgin, bankacılık sisteminin kredi riski konusunda da daha iyi, daha çağdaş ölçüm tekniklerine sahip olması gerektiğini kaydetti. Sezgin, Yaşanan kriz, riskin günlük hatta daha kısa zaman aralıklarıyla ölçülmesi gerektiğini öğretti. Bunun öncelikle kurumlar açısından gerekli olduğunu gördük. Çünkü, kurumlar bunlara bakarak hareketlerini çok daha doğru yönlere kanalize edebilirler ve kıt kaynak olan sermayelerini daha doğru ve dikkatli bir şekilde kullanabilirler. Aynı zamanda bu kriz düzenleyici otoritelerin de böyle ölçümlere ihtiyacı olduğunu ve bunlarla birlikte sistemi daha yakından ve doğru bir şekilde takip edip yönlendirebileceklerini ortaya çıkardı diye konuştu.
Yaşanan kriz, bir şeyin ne olduğunu anlamak ve onu yönetebilmek için ölçmenin gerekli olduğunu ortaya çıkardığını belirten Sezgin, bankacılık sisteminin elinde bu ölçüm tekniklerinin olmasının zorunlu olduğunu son dalgalanmalarla bir kez daha kanıtlandığını ifade etti. Sezgin, ayrıca bu ölçümlerin, olağanüstü koşullarda ortaya çıkarabilecek yüksek dalgalanmaları öngörecek stres testleri ve senaryo analizleri ile desteklmesi gerektiğini belirtti. Riske maruz değer yönteminin olası dalgalanmaları da dikkate aldığı için daha çok işe yarayacağını vurgulayan Sezgin şunları söyledi: Yaşanan mali krizler göstermiştir ki, bankanın alacağı kararlardaki risklilik portföyünde hangi kağıdı tuttuğundan ziyade kağıdın değerinde oluşan dalgalanmalardan kaynaklanıyor. Riske maruz değer yöntemi bu dalgalanma olasılığını da dikkate aldığı için daha çok işe yarayacak bir ölçüt. Bu nedenle, sıfır riskli kağıtlar uygulaması dünyada da kökten bir değişime uğruyor. Son kriz Türkiye`de de bu değişimin kaçınılmaz olduğunu öğretti. Çünkü, önemli olan yalnızca tuttuğumuz kağıdın anapara ve faizini tahsil etme imkanınız değil, aynı zamanda sözkonusu kağıdın değerindeki dalgalanma riski, likidite gibi faktörler. Bu konuda henüz taslak halinde olan düzenlemelerin devreye girmesi ile bankacılık sektörünün daha iyi bir risk yönetim sistemine geçeceği inancındayım.
(FİNANSAL FORUM)