***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ø Eurobond, Yabancı Tahviller ve Yabancı Kira Sertifikalarına (SUKUK) İlişkin Değerleme Yöntemi:
(a) Değerleme gününde ilgili kıymete ilişkin Bloomberg Valuation Service (BVAL) üzerinde fiyat oluşması halinde BVAL ortanca fiyatlara (BVAL Mid Price) fon değerleme tarihine ilişkin işlemiş kupon faizleri/birikmiş kira ilave edilerek kirli fiyatı bulunur. Normal işlem günlerinde Londra'da referans fiyatların belirlendiği saat 15:00 itibarıyla oluşan fiyat kullanılır. Yarım iş günlerin ise, Tokyo'da referans fiyatların belirlendiği saat 17:00 itibarıyla oluşan BVAL ortanca fiyatı kullanılır.
(b)Değerleme fiyatı kirli fiyatın TCMB tarafından 15:30'da gösterge niteliğinde açıklanan döviz alış kurlarından Türk lirasına çevrilmesiyle belirlenir.
(c) Değerleme tarihinde BVAL kotasyon fiyatı bulunmaması durumunda değerleme fiyatı en son açıklanan BVAL ortanca fiyata işlemiş kupon faizleri/birikmiş kira eklenerek belirlenir.
Ø Yabancı Ortaklık Paylarına İlişkin Değerleme Yöntemi:
(a) Değerleme günü Türkiye saatiyle (TSI) 18.00 itibariyle ilgili kıymetin alım satıma konu olduğu Borsada gün sonu işlemlerin tamamlanması halinde, ilgili kıymetin kapanış fiyatı, kapanış fiyatının olmaması/oluşmaması durumunda ise en son seans ağırlıklı ortalama fiyatı kullanılarak TCMB tarafından 15:30'da gösterge niteliğinde açıklanan döviz alış kurlarından Türk lirasına çevrilmesiyle değerleme fiyatı belirlenir.
(b) Değerleme günü Türkiye saatiyle (TSI) 18.00 itibariyle ilgili kıymetin alım satıma konu olduğu Borsada gün sonu işlemlerin tamamlanmaması halinde, ilgili kıymetin veri dağıtım kuruluşları tarafından TSI 17.30-18.00 arasındaki herhangi bir anda alınan ağırlıklı ortalama fiyatı TCMB tarafından 15:30'da gösterge niteliğinde açıklanan döviz alış kurundan Türk lirasına çevrilmesiyle değerleme fiyatı belirlenir. Değerleme günü ilgili piyasada işlem geçmemesi halinde son işlem tarihindeki değerleme fiyatı kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162808
BIST